Correlação Forex Trading

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim ao negociar forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par negocia completamente independente dos outros Uma vez que você é Ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nossa Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se Você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY de JPY japonês, por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP USD e de USD JPY conseqüentemente, JPY de GBP deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares de moeda , A interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem , Outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é Completamente aleatório Leitura A tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro de um mês O EUR USD ea GBP USD tiveram uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do t Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD e USD USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis ​​Tome USD CAD e USD CHF, por Exemplo Com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e da falência do Banco do Canadá. Para mais, Ver Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que faz com que a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas Ic e pode mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em consonância com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre A relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais precisa. As correlações mudam por uma variedade de razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, Econômicos e fatores políticos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD compartilha com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força de seus pares de correlação é calcular-los você mesmo Isso pode soar Difícil, mas é realmente muito simple. To calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos eve N alguns gratuitos permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e um - Mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo. Os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para th E outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando Uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, Eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo USD e USD USD é USD O mesmo que virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, segurando o USD longo e o AUD longo USD ou NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição Desde que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação de EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. A Comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o O valor de um movimento pip no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here S como o hedge trabalharia dizem que um comerciante teve uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF move-se em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF curto seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - , Este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, É muito importante estar ciente da correlação entre En vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em profits. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de Sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nosso Forex Tutorial. How To Use correlação de moeda em seu Trading. So agora você sabe o que é correlação de moeda e como ler Ele fora de um gráfico extravagante Mas nós apostávamos que você está se perguntando como usando correlações de moeda vai fazer a sua negociação mais bem sucedida Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramenta do comerciante. Há várias razões.1 Eliminar negociação counterproductive. Utilizing correlações podem ajudá-lo Permanecer fora de posições que irá cancelar uns aos outros Como a tabela anterior eo exemplo explica, sabemos que EUR USD e USD CHF mover-se na direção oposta 100.Opening uma posição longa EUR USD E longo USD CHF é, então, inútil e às vezes Caro Além de pagar a propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par para cima eo outro para baixo. Queremos nosso trabalho duro para pagar com algo.2 Lucros de alavancagem. Ou perdas Você tem a oportunidade de dobrar-up Em posições para maximizar lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD e GBP USD relação a partir do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD seguindo por trás EUR USD praticamente s Tep para step. Opening uma posição longa para cada par seria, na verdade, como tomar EUR USD e dobrar sua posição Você basicamente faria uso de alavancar Mucho lucro se tudo correr bem e muito perdas se as coisas correrem mal. 3 Diversificar o risco . Compreendendo que existem correlações também permite que você use pares de moedas diferentes, mas ainda alavancar seu ponto de vista Ao invés de trocar um único par de moedas o tempo todo, você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem da mesma maneira. Uma correlação forte a muito forte em torno de 0 7 Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a se mover juntos A correlação imperfeita entre esses dois pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco Vamos dizer que você re bullish em USD. Instead De abrir duas posições curtas de EUR USD, você poderia curto um EUR USD e short um GBP USD que protegê-lo-ia de algum risco e diversificaria sua posição total. No caso que o dólar de EU vende fora, o eur O pode ser afetado em uma extensão menor do que a libra. 4 Hedge risk. Although hedging pode resultar em realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas Se você abrir uma posição de longo USD EUR e começa a ir contra você, abra um Pequena posição longa em um par que se move contra EUR USD, como USD CHF. Major perdas evitadas. Você pode tirar proveito dos diferentes valores pip para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EUR USD e USD CHF têm um quase perfeito -1 0 correlação inversa, seus valores de pip são diferentes Assumindo que você troca um mini-lote de 10.000, um pip para EUR USD equivale a 1 e um pip para USD CHF equivale a 0 93.Se você comprar um mini lote USD, você pode HEDGE seu comércio comprando Um mini lote de USD CHF Se EUR USD cai 10 pips, você seria para baixo 10 Mas o seu comércio USD CHF seria até 9 30. Em vez de estar para baixo 10, agora você está apenas para baixo 0 70.Even embora hedging soa como o maior Coisa desde o pão cortado, tem algumas desvantagens Se EUR USD rallies, seu lucro é li Mited por causa das perdas de sua posição de CHF do USD. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Imagine se o EUR USD cair 10 pips, e o USD CHF apenas sobe 5 pips, permanece liso, ou heck, cai também Sua conta estará sangrando Mais vermelho, então você vai gostar. Portanto, tenha cuidado ao hedging.5 Confirmar breakouts e evitar fakeouts. You pode usar correlações de moeda para confirmar a sua entrada de comércio ou sinais exit. Por exemplo, o EUR USD parece estar testando um nível de suporte significativo Você observa A ação de preço e estão olhando para vender em uma fuga para o downside. Since você sabe EUR USD é positivamente correlacionado com GBP USD e negativamente correlacionado com USD CHF e USD JPY, você verificar para ver se os outros três pares estão se movendo na mesma Magnitude como EUR USD. Você observa que GBP USD está negociando também perto de um nível de sustentação significativo e ambos os USD CHF e USD JPY estão negociando perto de níveis de resistência chaves. Isto diz-lhe que a movimentação recente é dólar EU-relacionado e confirma um breakout possível Para a UE R USD desde os outros três pares estão se movendo de forma semelhante Então você decide que vai trocar a fuga quando ela ocorre. Agora vamos supor que os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EUR USD O GBP USD está segurando não caindo, USD JPY é Não subindo, e USD CHF é sideways. This é geralmente um sinal forte que o EUR USD declínio não é dólar EU relacionado e mais provável impulsionado por algum tipo de news. Price UE negativo pode realmente comércio abaixo do nível de suporte chave que você foi Monitoramento, mas porque os outros três pares correlacionados aren t se movendo em proporção com EUR USD, haverá falta de qualquer preço follow-through e preço voltará acima do nível de suporte resultando em um fakeout. If você ainda queria negociar esta configuração, Desde que você didn t começ qualquer confirmação da correlação dos outros pares, você poderia jogá-lo esperto reduzindo seu risco e negociando com um tamanho menor da posição. Salvar seu progresso assinando dentro e marcando a correlação de complete. Forex da lição. Moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de forma semelhante ou não Duas moedas correlacionadas terá um Coeficiente próximo a 100 se eles se movem na mesma direção e de -100 se eles se movimentam em direções opostas Uma correlação próxima a 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados. Como é calculado. O cálculo da correlação em Este site usa a fórmula padrão conhecida como o coeficiente de correlação de Pearson O comprimento da série é dado pelo campo Num Period Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipédia. Como são os dados utilizados. Management of risks. It Pode ser importante saber se as posições em aberto em uma carteira são correlacionadas Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que estão fortemente correlacionados por exemplo EURUS D, USDCHF e USDNOK, você deve antecipar o fato de que se uma das posições atinge a sua stop-loss, então os outros dois são muito provável que também sejam perda de tomada de posições. Neste caso, é importante ajustar o tamanho do A modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está a sofrer uma alteração. Por exemplo, se o EUR / USD e a GBP / USD estiverem fortemente correlacionados durante vários meses e Então de-correlate, que pode ser um sinal de que o sentimento do mercado sobre o EUR e ou GBP está em processo de mudar um pode estar vendo o início ou final de uma tendência em uma das duas moedas. Trading tools. Correlation Trading - Basic Idéias e Estratégias. Todos um Um título ambicioso de fato. Quero consolidar tanta informação quanto possível sobre o assunto dentro deste tópico o works. Over as próximas postagens eu vou tentar compartilhar minhas próprias idéias pensamentos humildes sobre a correlação de Forex e seria um Eu não vou tentar ditar onde esse segmento leva, mas espero que ele vai entregar algumas grandes idéias, referências e gemas para todos nós para incorporar em nosso Trading. Para começar coisas no próximo borne que eu estou indo discutir o major 8 moedas correntes e como eu encontrei que tendem a interagir um com o outro e se houver algumas réguas simples nós podemos aprender deste para ajudar a nosso trading. I igualmente anexará Um indicador que eu uso para avaliar como as 8 moedas estão realizando que eu adoraria desenvolver mais e expandir com everybodies help. Please começar a adicionar comentários pedidos e, claro, quaisquer referências ou threads que seria benéfico para ter ligado neste one. apologies if Nada correu mal neste primeiro post eu hav nt postou muito antes e esta é a minha primeira tentativa em um thread. more amanhã - tempo e trabalho permitindo Neil. Indicator para rastreamento FX Correlation. Probably faz sence para largar este int O pote primeiro. Nos últimos anos tenho me interessado em todos os posts e discussões sobre Correlação - TPO o Rumpled gerou uma versão deste indicador há algum tempo e incluiu-a como parte de seus muitos, muitos excelentes Indicadores disponíveis usando Metatrader Acredito FerruFx pode tê-lo originado embora, mas independentemente de Autores e originadores muitos agradecimentos a ambos os programadores brilhantes Traders para it. the TPO versão girado as linhas de moeda não USD em torno do eixo X central, que na verdade se tornou o dólar crossover Line para todas essas Moedas Com base no MA s set, em seguida, houve uma linha separada USD que operou como um stand alone mostrando o seu próprio movement. The Versão eu humilde tweaked mostra todas as linhas realmente correlacionando interagindo juntamente com nenhum propósito real para o Zero eixo X além de significar quais moedas são mais fortes acima do zero e quais são mais fracos abaixo da linha. sooooo quando 2 Moedas cruzar que é o real bem mais ou menos Crossover ponto para os pares baseados no 2 MA s sendo used. Load-lo e jogar com ele e eu felizmente responder a quaisquer perguntas, enquanto a preparação do meu próximo post. USD VERDE, vermelho STG, EURO Azul, AUS Gold, NZD LightBlue, CAD Brown , YEN Amarelo, SFR Grey. the configuração padrão é MA 200 com delta em 13, isto significa que quando crossover moedas que irá aproximadamente correlacionar a observação do crossover 13MA 200MA sobre os pares Gráfico para as 2 moedas envolvidas. Comentário da NVP Apenas para reiterar para todos os que não estão familiarizados com este tipo de gráficos - você está olhando para a força relativa de cada moeda versos as outras moedas a linha que é mais alta é a mais forte a linha que é a mais baixa é a mais fraca com base na Movendo a média e Delta que você definiu nos paramerters Crossovers acontecem onde mesmo MA s seria visto para cros sover para os pares em Charts. if normal que você quer observar praticamente ação em tempo real definir o Delta para 1 ie gráfico muda com cada nova barra E assistir a diversão. Eu nunca carreguei um arquivo aqui antes, então desculpe-me se isso não funciona pela primeira vez em torno. Última edição por Lightning McQueen 3 de dezembro de 2009 às 12 04am Razão link added. Hi Todos Um título ambicioso de fato. Quero consolidar tanta informação Como possível sobre o assunto dentro deste tópico o works. Over os próximos posts vou tentar compartilhar meus próprios pensamentos humildes idéias sobre Forex Correlação e gostaria de receber o máximo de feedback e de entrada possível para ajudar meus estudos. Eu não vou tentar Para ditar onde este fio leva, mas espero que ele vai entregar algumas grandes idéias, referências e gemas para todos nós para incorporar em nosso Trading. To começar as coisas no próximo post eu vou discutir o Major 8 moedas e como Eu descobri que eles tendem a interagir uns com os outros e se existem regras simples, podemos aprender com isso para ajudar a nossa trading. I também irá anexar um indicador que eu uso para avaliar como as 8 Moedas estão realizando o que eu gostaria de desenvolver ainda mais uma Nd expandir com everybodies help. Please começar a adicionar pedidos de comentários e, claro, quaisquer referências ou threads que seria benéfico para ter ligado neste one. apologies se alguma coisa deu errado neste primeiro post eu hav nt postou muito antes e este é o meu primeiro Tentativa de um thread. more amanhã - tempo e trabalho permitindo Neil. This link pode ajudar a introduzir novatos para o que é corelation, e que pares que afeta. Por exemplo, se você é dimensionamento posição usando 2 de sua conta, você não iria querer Para ser longo o EURUSD e ao mesmo tempo short o GBPUSD. Nor você quereria ser longo ou short ambos os pares simultaneamente. No primeiro scenario, você está negando sua aposta. No segundo scenario você está dobrando sua aposta. Há Outros pares notáveis ​​para o mesmo comportamento, ou seja, correlação. Ultimamente o EURUSD e USDCHF foram imagens espelho um do outro - anti-correlação, se você like. Correlation é algo que cada trader FX precisa estar ciente de, para evitar tal choque, Eu Na maneira mais sofisticada. Como para os pontos interessantes você levantou a velocidade sobre. Há possivelmente outros locais bons que discutem a correlação - eu amaria ter uma oportunidade de visitar alguns deles, se alguém tem links. Last edited by Androosh Sep 8, 2009 em 7 05 pm. the Swissie e Euro. Welcome bordo permite esperar muito mais se juntar a nós. Queensland eh Eu costumava trabalhar em Cairns - mas isso é uma história para outro day. Still trabalhando no meu próximo post, mas sim eu concordo totalmente com seus comentários sobre Euro Swissie estes Euro Twins ficar juntos na maioria das vezes com volatilidade lowish e ambos podem Fazer excelentes folhas para o comércio contra as moedas mais voláteis que tendem a se mover em sentidos opostos. heres um instantâneo do meu indicador postado 2 para ilustrar isso é o 1 hora TF como agora no padrão 200 13 configuração e eu destaquei o EURO e Swissie Enquanto pontilhando os outros garotos são esses dois apaixonados a maior parte do tempo. Se isso é ilegível me avise - novamente os primeiros dias são todas essas coisas techno para mim. DOH - Eu tenho sido despejado com cargas de trabalho e um prazo apertado não Eles sabem que eu estou tentando iniciar um segmento aqui irá postar mais quando eu puder ao longo dos próximos dias. Última edição por Androosh 08 de setembro de 2009 às 7 05 pm. Pairs Trading Correlation. Correlation é um termo de análise de regressão linear que descreve a força de O relacionamento Ionship entre uma variável dependente e uma variável independente Central para a negociação de pares é a idéia de que se as duas ações ou outros instrumentos são correlacionados o suficiente, qualquer alteração na correlação pode ser seguida por uma reversão à tendência média do par, criando uma oportunidade de lucro Para Exemplo, o estoque A e o estoque B estão altamente correlacionados Se a correlação enfraquece temporariamente o estoque A move-se para cima eo estoque B se move para baixo um comerciante de pares pode explorar esta divergência por estoque curto A a questão de super - A importância da correlação A correlação mede a relação entre dois instrumentos Podemos ver na Figura 1 que o e-mini SP 500 ES, em vermelho e e-mini Dow YM, em Os contratos de futuros verdes têm preços que tendem a se mover juntos, ou que estão correlacionados. Figura 1 Este gráfico diário do ES e YM e-mini futuros contratos mostra que os preços tendem a se mover juntos Im Idade criada com TradeStation Lembre-se, os comerciantes de pares tentam. Identificar as relações entre dois instrumentos. Determine a direção da relação and. Execute comércios com base nos dados apresentados. A correlação entre quaisquer duas variáveis, tais como taxas de retorno ou preços históricos é um relativo Medida estatística do grau em que essas variáveis ​​tendem a se mover em conjunto O coeficiente de correlação mede a extensão em que os valores de uma variável estão associados a valores de outro Valores do coeficiente de correlação de -1 a 1, onde. Perfect correlação negativa -1 Existe quando os dois títulos se movem em direções opostas, isto é, o estoque A move-se para cima, enquanto o estoque B se move para baixo. A correlação positiva positiva 1 existe se os dois títulos se movem em perfeito uníssono, isto é, estoque A e estoque B movem-se para cima e para baixo ao mesmo tempo e. Correlação 0 existe se os movimentos de preços são completamente aleatório A e estoque B ir para cima e para baixo aleatoriamente.-1 0 1 Perfeita correlação negativa N Correlação perfeita correlação positiva. Pairs comerciantes procuram instrumentos cujos preços tendem a se mover em conjunto, em outras palavras, cujos preços são correlacionados Na realidade, seria difícil e altamente improvável para alcançar sustentada perfeita correlação positiva com quaisquer dois títulos que significaria preços exatamente imitado Um ao outro Em vez disso, os comerciantes de pares procuram títulos com um alto grau de correlação para que eles possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora desta norma estatística Correlações de 0 8 ou acima são freqüentemente usados ​​como referência para pares comerciantes uma correlação inferior a 0 5 É geralmente descrito como fraco Idealmente, uma boa correlação se apresenta ao longo de vários quadros de tempo Por que a correlação é importante para pares de negociação Se os dois instrumentos não foram correlacionados para começar, qualquer divergência e subseqüente convergência no preço poderia, em geral, ser menos significativo. , Vamos considerar uma estrada principal ao longo de um rio Em geral, a estrada segue o rio muito de perto Occasi A estrada deve divergir do rio devido a um terreno ou a um desenvolvimento comparável à propagação do preço. Em cada caso, a estrada volta eventualmente à sua mancha paralela ao rio. Neste exemplo, a estrada e o rio têm uma Correlacionada Se compararmos o rio com outra estrada de terra próxima, no entanto, sem uma correlação definível com o rio, ou seja, seus movimentos são completamente aleatórios, seria fútil prever como os dois se comportariam em relação uns aos outros. A correlação positiva entre os principais A estrada eo rio, no entanto, é o que torna razoável antecipar que a estrada principal eo rio acabará por se reunir. A mesma lógica é válida para pares de negociação, identificando títulos correlacionados, podemos procurar períodos de divergência, tentar descobrir por que O preço está se separando e tentar lucrar através da convergência Nota Uma abordagem diferente é tentar lucrar através de divergência adicional referida como divergência negociação Ela E, vamos nos concentrar em estratégias que tentam lucrar através da convergência, ou uma reversão para a média conhecida como convergência de negociação Determinação de correlação O primeiro passo para encontrar pares adequados é procurar títulos que têm algo em comum, e que o comércio com boa liquidez E pode ser curto Por causa de riscos de mercado semelhantes, as empresas concorrentes dentro do mesmo setor fazem pares de potencial natural e são um bom lugar para começar. Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como. Coca-Cola e Pepsi. Dell e Hewlett-Packard. Duke Energy e Allegheny Energy. E-mini SP 500 e E-mini Dow. Exxon e Chevron. Lowe s e Home Depot. McDonald s e Yum Brands. SP 500 ETF e SPDR DJIA ETF. Próximo, precisamos determinar como correlacionados eles São Podemos medir isso usando um coeficiente de correlação descrito acima, que reflete o quão bem os dois títulos estão relacionados uns com os outros Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são um pouco complicados e Cair fora do escopo deste tutorial no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar este valor. A maioria das plataformas de negociação fornecer algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado aos dois títulos, executando as funções de matemática automaticamente e traçando os resultados em um gráfico de preços. Os comerciantes que não têm acesso a este indicador técnico particular pode executar uma calculadora de coeficiente de correlação de pesquisa da Internet para acessar ferramentas on-line que executam os cálculos. Os traders podem inserir os dados de preço no Excel e usar sua função CORREL para executar os cálculos, 2.Figura 2 Excel pode ser usado para calcular o coeficiente de correlação de um par Após os coeficientes de correlação terem sido determinados, os resultados podem ser usados ​​como um filtro para encontrar os pares que mostram o maior potencial Relação de preço Uma vez que encontramos pares correlacionados, Determinar se a relação é média reverter ou seja, quando o preço diverge, ele vai reverter para sua norma estatística Nós podemos Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vêm equipados com um indicador técnico talvez nomeado rácio de preço ou rácio de spread que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preços de dois instrumentos, o que essencialmente fornece um Visível e numérica do preço de um instrumento dividido pelo preço do outro Preço relação Preço do Instrumento A Preço do Instrumento B Se os comerciantes não têm acesso a este tipo de análise em uma plataforma de negociação, os dados de preços podem ser entrados em Excel, como mostrado na Figura 3 Figura 3 Excel pode ser usado para calcular o preço de um par s, ou spread, proporção Se adicionarmos linhas de desvio padrão, podemos obter insights sobre o quão longe da média a razão de preço move Desvio padrão calculado como A raiz quadrada da variância é um conceito estatístico que ilustra como um conjunto específico de preços é dividido ou distribuído em torno de um valor médio. Uma distribuição de probabilidade normal pode ser usada para Computar a probabilidade de ocorrência de qualquer resultado particular na distribuição normal.68 26 por cento dos dados cairão dentro - um desvio padrão da média.95 44 por cento dos dados cairão dentro - dois desvios-padrão da média.99 74 por cento Dos dados cairá dentro de - três desvios padrão da média. Aplicando estes dados, nós esperamos até que a relação do preço diverge x número de desvios padrão como - dois desvios padrão e incorpore um comércio curto longo baseado na informação o número de padrão Os desvios selecionados são determinados através de análise histórica e otimização Se o par reverte para sua tendência média, o comércio pode ser rentável Eventos que desencadeiam fraqueza na correlação Quando dois instrumentos são altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação Porque muitos fatores que Que os movimentos de preços afetariam igualmente os pares correlacionados, como anúncios da Reserva Federal ou turbulência geopolítica, Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda dentro de uma ação, como quando um único grande investidor muda de posição quer através de compra ou venda em Um dos títulos representados em um par Nota Todas as empresas listadas nos EUA devem notificar a cotação da bolsa, por exemplo NYSE ou Nasdaq, sobre quaisquer desenvolvimentos corporativos que tenham o potencial de afetar a atividade de negociação nesse estoque antes de fazer o anúncio público Exemplos de desenvolvimentos incluem. Cambios relacionados Para a saúde financeira da empresa s. Informações estruturais ou fusões. Significante sobre os seus produtos, seja positivo ou negativo. Cambios na gestão da chave e. Legal ou questões regulamentares que poderiam afetar o poder da empresa para realizar business. US bolsas de valores estão autorizadas a emitir um Suspender temporariamente a actividade comercial com base na sua avaliação de um anúncio Em geral, quanto maior a probabilidade de o anúncio ter um efeito do preço da ação, maior será a probabilidade de que o câmbio exija uma suspensão da negociação até que a notícia seja divulgada ao público. As mudanças de preços significativamente em qualquer período de cinco minutos, uma pausa comercial de curto prazo pode ser emitido Uma pausa dura cinco minutos, a menos que ainda há um desequilíbrio significativo entre as ordens de compra e venda de segurança após esse período Os movimentos de preços que desencadeiam uma pausa são Movimento de preço de .10 por cento para títulos no SP 500, Russell 1000 Index e alguns produtos negociados em bolsa. Movimento de preço de 30 por cento para outras ações com preço 1 ou acima ou 50 por cento movimento de preço para outras ações com preços abaixo de 1.Weakness também pode ser Causados ​​por desenvolvimentos internos ou eventos que ocorrem em empresas como fusões e aquisições, relatórios de ganhos, alterações de dividendos, aprovação de novos produtos e escândalo ou fraude. Evento interno é inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode experimentar flutuações de preços rápidas e dramáticas Dependendo do evento, a mudança de preço pode ser muito curto prazo ou pode resultar em uma mudança de tendência.